Какая машина (OS), какая сеть?
WinGate - один из наиболее популярных прокси-серверов, позволяющий нескольким пользователям локальной сети получить доступ в Интернет. Для не большой сети сгодится и
UserGate
Есть такая тема
WinGate: проблемы и решения - почитай.