Можно поставить Proxomitron: в нём есть возможность просмотра полных логов - кто куда обращается и что запрашивает. Единственное, он не будет сам выделять конкретный адрес закачиваемого файла - просто вывалит в чистом виде HTTP-заголовки, и всё, надо будет их самому разгребать. И ещё FTP так отловить не получится, только HTTP...
PS: URL Helper удобнее. Просто когда я писал свой пост, ответа от
Dede ещё не было.