ShitBoy немного не так. Мужик, про которого сказал Hatifnatt (Гоген, по-моему), расскажет что его обокрали в таверне. Идешь туда,ну а там уже к тебе подойдут члены банды и скажут где они находятся.
Ну а вообще есть очень полезный сайт
http://www.uesp.net/wiki/Oblivion:Oblivion с кучей полезной инфы, в т.ч. и полное прохождение. Правда на английском.