Очаровашка
Все просто. Этот "ехе" загружается системой (вероятно как часть Эксплорера) - поэтому и стереть его невозможно. Короче перед нами стандартный вирус. Стереть его можно будет если загрузишься не в сейф моде, а в коммандной строке (ну процентов на 95).
Кроме этого сходи на sysinternals.com и скачай програмку Autoruns. Она покажет какие программы запускаются при загрузке. Обычно виры такого плана имеют "бэкап", с которого самовосстанавливаются.
Ну и на будущее учти что в Сети никому полностью доверять нельзя - вирус могут подсадить и неосознано.