Могут и ActiveX т.к. с их помощью можно собирать данные о твоем компе, гораздо более палевые, чем айпишник. Да и прокси тебе анонимности много не обеспечит.
Почитай вот
http://www.imho.ws/showthread.php?t=107167
http://www.imho.ws/showthread.php?t=108371
и это только начало, вопрос серьезный и глубокий.