ExpertRus
Всё довольно элементарно

. не удаляется он по тому (чисто моё мнение

).. что использует не плеером а самим виндоусом в т.ч. explorer.exe.. так как на наведении на файл выводится информация о нём.. стоит закрыть все окна содержашие папки и т.п. непосредственно касающиеся ХР.. как файл легко удаляется из того же FAR.. или при повторном открытии папки и "быстрого" удаления без наведения на него мыши...

в принципе описали ещё один способ выше.. но если честно не хотелось бы "убивать" строки из реестра..
джах
с Light Alloy'ем к сожалению всё то же самое ;(.. но плеер действительно лучший!