1)
http://www.miktex.org/ - сам TeX
2)
http://www.winedt.com/ - самый лучший шелл к нему если лень всё в консоли делать
если совсем визуальное хочеться -
www.cygwin.com
ставишь
потом ставишь Xwindow под Windows, скачиваешь с
www.xfree86.org
потом идёшь на
www.lyx.org и долго гемороишся с настройкой
мне не удалось
хотя мне TeXа хватает