vsd - это формат Visio.
По
ЭТОЙ ссылке FAG по Visio, его форматам, совместимости с Autocad и т.д. Также есть форум, где тебе наверняка помогут.
Еще один способ (сам не применял, но слышал). Просто переименуй расширение с *.vsd на *.dvg. AutoCad должен все прочитать, единственное могут возникнуть проблемы со шрифтами (неправильное отображение).