пользуюсь ZoneAlarm уже давно, пока доволен, хоть конечно порой делает странные проблемы. другие, если честно, не пробовал.
главное в нем все ненужное поотключать и заставить спрашивать обо всем. потом сам выучивается что можно, а что нельзя, не без моей помощи конечно.