По учебнику: я бы порекомендовал начинать с более доступных уроков. Например
http://myphp.net.ru/lessons/index.php Если понравится, покупаешь пару книг по PHP из серии "самоучитель PHP", "PHP за 24 часа". Если это освоишь и желание учить дальше, не пропадет, покупаешь толстый талмуд "Библия PHP".
По мускулу: смотри config.inc.php, что там не так. Хотя по умолчанию в денвере все сразу настроено, для нормальной работы. Видимо чет ты там подправил или криво встало.
P.S. Насколько я помню, в денвере, заходишь в мускул и первым делом создаешь новую базу. Все, что там уже установлено (юзеры/базы), трогать не надо.