1. Керио не умеет.
Керио хорошо нат умеет, а прозрачную авторизацию на прокси в домене - нет.
2. WinGate - пробовал... стока гемора не видел уже очень давно.
3. SquidNT не имеет ntlm хелпера с доменной авторизацией... по крайней мере мне не удалось его найти