Это фича в XP вообще, независимо от сервиспаков.
Реакция ОС на нажатие кнопки питания на корпусе регулируется на вкладке "Дополнительно" апплета "Электропитание" Панели управления.
Естественно, чтобы это работало, БИОС должен поддерживать "Расширенное управление электропитанием", которое должно быть включено в БИОС на момент установки ОС.
P.S. ИМХО, тему надо перенести в раздел "ОС"...