Действительно, это делается с помошью ModRewrite - это такой модуль к Апачу, который, естетсвенно, должен быть включен у хостера. Естественно, в твоем аккаунте должно быть разрешено использование .htaccess
Сао его содержимое можно сделать малость короче:
RewriteEngine on
Options +FollowSymlinks
RewriteRule ^lalala/?$ /lalala.php [L]
Тогда срабатывать будет и на
www.site.ru/lalala/ и на
www.site.ru/lalala
Еще хочу отметить, что файл .htaccess должен заливаться на сервер в текстовом режиме. По крайней мере, когда я его заливал в бинарном первый раз у меня ничего не работало.