[Trotil]

ЛеднеFF:
COLORREF SetPixel (HDC,x,y, color )

Это функция из Win API, и для консольных приложений просто так применять нельзя. Нужно преварительно получить хендл и контекст устройства.

#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
using namespace std;

BOOL CALLBACK EnumWndProc(HWND hwnd, LPARAM lParam)
{
   if(GetWindowThreadProcessId(hwnd, NULL) == GetCurrentThreadId())
   {
      *(HWND*)lParam = hwnd;
      return FALSE;
   }

   return TRUE;
}

int main(int argc, _TCHAR* argv[])
{
   HWND hWnd;
   HDC hDc;
   EnumWindows(EnumWndProc, (LPARAM)&hWnd);
   hDc = GetDC(hWnd);
   for (int i=20; i<100; i++)

   ::SetPixel(hDc,i,i,RGB(255,0,0));
   getchar();
	return 0;

}

Если у Вас MS VS 6.0, закомментируйте строку

using namespace std;

По идее должно работать и выводить наклонную красную черту.

ЛеднеFF:
особенно касающиеся какого там HDC

Это контекст устройства, получаемого через хендл, для выполнения опеpаций интеpфейса GDI, куда вы хотите вывести данный пиксель.
Хендл - говоря простым языком, описатетель или идентификатор объекта. Под объектом может подразумеваться все что угодно. (окно, кнопка, даже устройство). При этом гарантируется, что все хендлы (handle) в пределах одного процесса(?) будут уникальны.