Тут скорее всего дело не в качалке. Все зависит от того какую именно проксю у тебя поставили. Попробуй простейший вариант дописывай после расширения фала вопрос, типа
www.server.ru/fail.mp3? В некоторых простых проксях это помогает. Или можешь попробовать писать расширения не прямым текстом а в юникоде. Или пробуй получать файл через почту, есть такое способ по нету лазить письмами
Но повторяю это все на простые прокси, на хорошей проксе с грамотным админом тебе можно только посочуствовать
