RaZEr,
Правильно. Только не совсем так их нужно вставлять, если используется Basic:
Код:
WSHShell.Run("""D:\\Games\\Warcraft III\\Frozen Throne.exe""")
Т.е. не нужно ставить escape-символ "\" перед кавычкой внутри строки - нужно просто повторить эту кавычку дважды.