Изучай настройки безопасности.
+ это
http://support.microsoft.com/kb/283185
Кроме того, подобное поведение характерно для различных Privacy Protector SoftWare (в т.ч. отдельных систем комплексной защиты типа Norton 360).
Также подобное поведение IE может быть задано в доменных или локальных политиках безопасности.