eap, это хорошо, пока в списке на разрешение/запрет десяток-другой сайтов и подключено не сильно много клиентов... Процессор в SOHO-роутерах весьма слабый, и данная функция в нём скорее "для галочки", нежели для реальной работы.
[semi-offtop]1 не очень мощный комп на ADSL 6124/768 при закачке 2-х торрентов загружает процессор Zyxel P-660 EE на ~70-75%, причём на роутере при этом включён только необходимый минимум функций (никакого "родительского контроля"). Добавление 3-го торрента отправляет роутер на перезагрузку (так реализована защита от оверлоад).[/semi-offtop]
У солидных роутеров с производительностью получше, но и стоимость их выше, нежели софтверного решения. И у владельцев таких роутеров, как правило, мыслей решать проблему ограничения доступа средствами Windows не возникает. Если же данный случай - исключение, то тут можно посоветовать только RTFM...
У решения с прокси есть как минимум ещё один плюс: дополнительная экономия траффика засчёт кэширования.