Может все просто: сидюк соединен со звуковой платой по аналогу. Программа закрывается, но не останавливает работу сидюка. Его собственный ЦАП продолжает гнать музыку по аналогу, а звуковая карта, пропуская сигнал через виндусовый микшер, выводит его на колонки.
