Твой запрос скажем так,не совсем реальный.
Сам по себе прокси-скрипт около 100 строчек.Но для етого есть конкретные программы.ТО есть надо сделать выбор.
Нарпимер здесь->
http://www.youngzsoft.net/ccproxy/
Ходить с линукса ты сможешь,но вот устанавливать с инета нет.