tar.gz - это архив.
Обычно внутри находятся исходники.
[оффтоп немного]не думаю, что в виндах много проще собирать из исходников
Распаковываешь куда надо и ищешь в нем файлы README, INSTALL - читаешь внимательно, потому что в них расписывают весь процесс установки и настройки.