Просто в 95% случаев икона программы лежит в её ресурсах, что в принципе эквивалентно банальному лежанию рядом =)
Однако иногда программа просто говорит винде, что будет использовать стандартную иконку, и её уже не поменяешь без издевательств над виндой
з.ы.
также не всегда диалоги лежат в ресурсах, я, например, создаю их динамически во время выполнения программы, что не так удобно, зато все рестораторы и ресХакеры нервно курят
