Спасибо sky7.. Я смотрю логи - некоторые "перцы" методично перебирают все порты... Некоторые время от времени. Да, может бить, что этот скан получает все компы в сетке, от этого неуйдешь.
В McAfee Personal Firewall нету такого пункта: "все закрытые порты - stealth"

Ответ на пинг вроде можно прикрить.
Интересно, а Каспер Анти-хакер может ужится с McAfee?