Конечно, да. Особенно, если следиш за своей анонимностью в инете, хочеш скрыть свой реальный адрес и т.д. Хотя не все прокси в этом тебе помогут.
Если же просто лазиш по парочке общеизвесных сайтов, то прокси не очень необходим.
Вообщето, вопрос интересный, если в нете существуют тысячи проксей, анонимных и не очень, то думаю они нужны, хоть кому-то