получается что не нужны кроме двух случаев, имхо конечно:
1. если нужна анонимность
2. допустим ты живешь в стране А и хочешь скачать файл с сервера расположенного в стране Б
сервер данной страны Б настроен таким образом что позволяет скачивать файл лишь тем пользователям которых он считает "своими", т.е. из страны Б (к примеру он не платит за этот траффик), и сл-но скачать тебе не даст.. ты в свою очередь находишь прокси этой страны Б и если всё хокей, спокойно скачиваешь этот файл..