Duch

Вообще все изменения ListCtrl возможны после его создания (когда определен HWND), т.к. все модификации идут через передачу сообщений ему.
Добавление колонки означает добавление нового подэлемента в каждом элементе.
Я добавляю элементы так и все работает:

Добавить эл-т N (2 колонки)

LVITEM li;
li.mask = LVIF_TEXT;
li.iItem = N;
li.iSubItem = 0;
li.pszText = "Text1";
LC.InsertItem( &li );

li.iSubItem = 1;
li.pszText = "Text1";
LC.SetItem( &li );

Когда вызывается конструктор, то интерфейсные элементы Windows еще не созданы, т.е. для твоего ListCtrl еще не создно окно (HWND).
А ф-ия OnInitDialog вызывается после создания окон всех элементов.