Используй пакет Indy, компонент TIdHttp, а с этим TTcpClient больше проблем, чем толку. Если все же нужно ТОЛЬКО через него, то алгоритм прост:
TcpClient.RemoteHost:=<IP proxy>
TcpClient.RemotePort:=<Potr proxy>
TcpClient.Active:=True;
после получения OnConnect отправляешь:
TcpClient.Sendln('GET
http://imho.ws HTTP/1.1');
на событие OnReceive ставишь обработчик и смотришь , что пришло
вкратце - все