Проблема не с ИЕ. Просто файл который ты пытаешся скачать находится по ссылке типа:
http://----/--/---/*.avi
ты нажымаешь на ссылку и виндовс видит расширение фаила и пытается его проиграть
В таком случаи, закрываешь проигрыватель, нажимаешь на линк правой кнопкой мыши, выбераешь "сохранить как"/"save as" теперь можешь сохранить файл где хочишь.
Другой браузер тебе не поможет, конечно если не встроить внего какой то даунлоад менеджер.
Совет на будущие, качай не прямиком, а через даунлоад менеджер который поддержывает докачку, так если прервется соединение, сможешь продолжить закачку с того же момента.